Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков. Анализ кластерного графика для рынка криптовалют в целом не отличается от анализа классических фьючерсов на фондовых рынках. Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков.
Типовые паттерны кластерного анализа
Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу. Ни один метод рыночного анализа не обеспечивает полную точность прогнозов. Следует помнить о рисках и принимать меры для их снижения. Анализируя кластер, можно заметить увеличение активности по мере движения котировок. В результате тренд сначала замедляется, а затем происходит разворот.
Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей. Зато их было довольно много в районе минимумов 16 октября. Наверное, они посчитали цену привлекательной, только вот закрытие произошло в нижней части свечи, гораздо ниже уровней кластеров с максимальными объемами (2). Биткоин — первая криптовалюта с наибольшей капитализацией на рынке цифровых активов по состоянию на 2023 год, согласно данным CoinMarketCap. Как правило, эксперты и журналисты, анализируя рынок цифровых активов, отталкиваются именно от стоимости биткоина. Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API.
ФРС и фондовый рынок
- Ни один рынок не может не реагировать на факторы внутри индустрии и общественно-политические процессы.
- Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме.
- Каждый столбик в ней указывает на объем сделок за выбранный период (минуту, час или сутки).
- Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами.
- Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный.
С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Крупный игрок, показав в стакане лимитную заявку BUY, мотивировал массу мелких трейдеров играть на дальнейшее повышение цены. Но “увы и ах”, они опять испытали негатив по эмоциям и убыток по счету.
Если эти активы будут одновременно проданы на криптобирже, курс Bitcoin резко обвалится. Добавление монеты на торговую площадку нередко сопровождается ростом цены актива в несколько раз… В интернете можно найти онлайн-инструменты, позволяющие оценивать активность других пользователей. Многие аналитические программы доступны на бесплатной основе. Рыночные, лимитные и стоповые ордера по-разному влияют на котировки цифровых валют.
Что такое корреляция криптовалют простыми словами: индикаторы и кластерный анализ
Основатель криптобиржи BitMEX и CIO компании Maelstrom Артур Хейс кластерный анализ криптовалют отметил, что корреляция между биткоином и ставкой ФРС слабеет, что демонстрирует разрушение «стандартного сценария». Несмотря на то, что цифровое золото появилось в 2009 году как альтернатива существующей монетарной системе, независимым от фондового рынка биткоин пока что назвать сложно. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами).
Вертикальный объем
Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений. Когда свеча как единое целое кластеризуется по ценовым уровням – мы получаем кластерный график или, как его еще называют, футпринт. Он отображает рынок намного подробнее, чем обычный свечной график. Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Кластерный анализ криптовалют ― метод прогнозирования курса цифровых активов. Эта информация позволяет предположить, смогут ли крупные игроки развернуть тренд или пробить важный ценовой уровень.
Возможно, эти покупки отображают массовый (контролируемый?) вход мелких retail трейдеров в ловушку перед началом снижения. На финансовых рынках все активы тесно связаны между собой, будь то фиатные деньги, криптовалюты или цены на нефть. Ни один рынок не может не реагировать на факторы внутри индустрии и общественно-политические процессы.
По данным CoinMarketCap, корреляция и капитализация биткойн занимает первое место на рынке цифровых активов по состоянию на 2023 год. Эксперты рынка и журналисты часто опираются на стоимость биткойна при проведении аналитических исследований, связанных с цифровыми активами. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.
Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. В нижней части свечи на примере преобладали продавцы. Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов. Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку. Для примера, в 2021 году на 100 богатейших биткоин-кошельках хранилось почти 15% добытых монет BTC.
Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу).