Повышение ставки, как правило, негативно коррелирует со стоимостью биткоина и фондовым рынком. Однако в июле 2023 года, когда ФРС подняла базовую ставку 11 раз подряд, первая криптовалюта отреагировала сдержанно, лишь немного просев в цене. Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков. Единственное отличие – криптовалюты могут образовывать кластеры с большими цифрами внутри, если стоимость монеты составляет доли доллара или даже цента. В этом случае тебе может пригодиться параметр Clusters values divider, который делает кластеры более читабельными.
Пример. Анализ кластеров криптомонеты PEPE на 10-минутном графике
Отслеживая динамику цен и прогнозируя тенденции изменения стоимости цифровых активов, сообщество эффективно управляет своим портфелем на основе полученных данных. Это позволяет принимать обоснованные решения о повышении или понижении стоимости активов. Разворотный паттерн – тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению.
- Если эти активы будут одновременно проданы на криптобирже, курс Bitcoin резко обвалится.
- В левой части отображается объем покупок, в правой ― количество шортовых транзакций.
- Анализируя кластер, можно заметить увеличение активности по мере движения котировок.
- Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать).
- Обратите внимание на зеленые кружки — показания индикатора Cluster Search — перед тем, как началось это движение.
- Корреляция между активами может сохраниться или же измениться.
Корреляция в трейдинге
Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Возьмем 4-часовой график футпринт с рынка фьючерсов на евро. Также на график добавлены индикатор Big Trades (кружки) и Cluster Search, который подсвечивает кластеры розовым цветом исходя из заданных критериев. Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения. Есть здесь место и для кластерный анализ криптовалют творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно).
Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500
Но такие индикаторы в основном доступны только на платной основе. Если наибольшее количество транзакций пришлось на зону тени свечи, трендовое движение прекратилось по причине большого скопления лимитных заявок в этой области. Скорее всего, активности других пользователей не хватит для пробоя уровня, а значит, можно открывать сделку в противоположном направлении.
В этой статье:
Известное издание Cointelegraph утверждает, что долгосрочная корреляция биткоина с другими активами неэффективна. За 14 лет стоимость ведущей криптовалюты выросла по отношению к доллару США на ошеломляющий процент. В отличие от этого, золото и акции не имеют такого уровня волатильности. В то же время в издании Cointelegraph считают, что долговременная корреляция биткоина с другими активами не работает.
Трейдер использует такой способ для диверсификации инвестиционного портфеля. Большинство альткоинов существенно коррелируют с биткоином, утверждают аналитики Чикагской товарной биржи (CME). Согласно отчету, эти активы могут повторять динамику цифрового золота графически, однако рост цен на них бывает весьма стремительным, а падение — сильным. Федеральную систему США можно назвать законодателем экономической политики.
Найти их можно только на некоторых аналитических порталах. Корреляция между активами может как сохраняться, так и претерпевать изменения. Важно отметить, что если в прошлом криптовалюты и акции двигались вместе, это не всегда свидетельствует о долгосрочной корреляции. Артур Хейс, основатель криптовалютной биржи BitMEX и ИТ-директор компании Maelstrom, заметил, что корреляция между биткоином и ставкой ФРС ослабевает. Объемы дают знать о спреде на границах баров, показывая высокие ask и bid.
Поэтому тест этого уровня на следующий день ожидаемо подтвердил заметный отскок. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов». Проводить анализ кластеров – как идти по следам, которые оставляют на графике участники рынка. Чтобы верно определять направление, куда они могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере. В остальном процесс класстерного анализа криптовалют и применяемые принципы остаются такими же, как показано выше.
Если сразу разместить на рынке огромный ордер на продажу, цена криптовалюты резко обвалится. Поэтому крупные трейдеры и инвесторы, иногда называемые «китами», всегда стараются разбить транзакцию на несколько частей, постепенно наращивая позиции. Грамотное использование кластерного анализа способно увеличить прибыль во время экономических циклов. Золото, напротив, считается некоррелированным активом и часто используется инвесторами как форма страхования. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета. Надеемся, что вы извлекли пользу, узнав о техниках, используемых крупными игроками.
Грамотное использование кластерного анализа позволяет увеличить прибыль в рамках экономического цикла. Золото же считается некоррелированным активом, инвесторы часто используют его в качестве страховки. Подход позволяет отделить активы с высокой корреляцией от цифровых активов с низким показателем. Кластеризация криптовалют согласно разным сегментам рынка может защитить портфель от системных рисков и убытков.